袁同學
2020-11-08 22:07真題的2005年的B 問,在新的收益和標準差的要求下,為什么這個使用的是無風險資產(chǎn)和5 ,而不是按照上一題的邏輯取兩個在目標收益率上和下的6 和7 呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-11-10 14:00
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同學你好,因為這道題目要求是要根據(jù)tangency portfolio來構(gòu)建,而A問是讓你從corner portfolio中來選擇兩個去結(jié)合。tangency portfolio是有效前沿中夏普比率最大那個,也就是portfolio 5,它的結(jié)合方法是和無風險資產(chǎn)相結(jié)合。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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