凌同學(xué)
2020-11-09 09:32delta-normal和delta-gamma是只適用于線性嗎,非線性的用全局計(jì)算嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 13:25
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同學(xué)你好,delta-normal只考慮線性
delta-gamma考慮到了非線性的因素,所以這個(gè)方法比delta-normal更加精確一點(diǎn)
對(duì)于更復(fù)雜一點(diǎn)的產(chǎn)品,比如MBS,就應(yīng)該用全局估值法了
