剡同學(xué)
2020-11-09 09:40老師114頁講的例子里，357個(gè)月是資產(chǎn)的第四個(gè)月，已經(jīng)過去三個(gè)月了，算CPR的時(shí)候也是按4個(gè)月的節(jié)點(diǎn)算的。為什么算年金的時(shí)候N就是357而不是360了呢，如果前三個(gè)月不用還款的話，計(jì)算CPR的時(shí)候是不是也應(yīng)該考慮這個(gè)因素呢，沒有還款怎么可能有提前還款。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-09 10:33
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同學(xué)你好，
因?yàn)轭}干中寫到了The weighted average of the maturity (WAM) for the mortgage loans in the pool is 357 months。針對(duì)于此，所以The underlying pool of mortgage has a par value of US$800 million默認(rèn)從第四期開始。題干中并沒有涉及到前三個(gè)月的情況，默認(rèn)不考慮。
CPR是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，前30個(gè)月以0.2%增速遞增。第四個(gè)月用的就是0.2%*4，不考慮之前的情況
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