嚴(yán)同學(xué)
2018-03-28 20:07時(shí)間越長convixity越大，那為什么時(shí)間越短gamma越大
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-29 10:02
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。考慮圖形。如圖
-
追問
你好，你沒有解釋我gamma與時(shí)間的關(guān)系
-
追答
要比較gamma與時(shí)間的關(guān)系的話，gamma代表 期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格 圖形的凸度。那我們看后邊兩張圖，上面一張是到期時(shí)間較長 期權(quán)與股票價(jià)格曲線 ，下面一張是到期時(shí)間較短 期權(quán)與股票價(jià)格曲線 比較兩張圖的凸度，就能觀察出到期時(shí)間與gamma的關(guān)系。
0
0
0
0
