倪同學(xué)
2020-11-09 11:15老師好！ 這道題里面要求value, 即option value，option value在到期日的時(shí)候不是應(yīng)該只等于intrinsic value嗎？這道題中intrinsic value=55-50=5，為什么最后在計(jì)算option value時(shí)還要扣除期權(quán)費(fèi)的4呢？這不就相當(dāng)于在求這個(gè)buyer的profit了嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-09 14:10
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
題目中的profile是協(xié)會(huì)打字打錯(cuò)了，勘誤之后正確的單詞是“the profit for a buyer”，由于題目問(wèn)的是determine the value at expiration and the profit for a buyer。
題目中給出了option premium，我們需要先確定Intrinsic value是5，之后在考慮profit是1，盡量用盡了題目條件信息，同時(shí)將value和profit都考慮到了。
如果考試遇到此類問(wèn)題，盡量使用題目信息，求解答案。
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追問(wèn)
好的，謝謝老師！
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追答
^_^默默為你加油
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