姚同學(xué)
2020-11-09 11:51老師，26題利率二叉樹模型中，第一年，第二年，第三年指的是0-1，1-2，2-3的時(shí)間跨度，那2.44 0.38 0不應(yīng)該是利用2-3時(shí)間跨度下的預(yù)期利率，3時(shí)點(diǎn)現(xiàn)金流算出來的2時(shí)點(diǎn)的期權(quán)費(fèi)用嗎？這邊為什么還要加權(quán)并除以1.0599后才得到
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-11-12 19:50
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同學(xué)你好，你要截圖的。
但是從你的問題中，我猜，這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)兩年期的期權(quán)，但是標(biāo)的資產(chǎn)是3年期的債券。2.44這三個(gè)數(shù)是期權(quán)的價(jià)格，在2年末就出現(xiàn)了，所以不能用到2-3年的利率。
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