孫同學
2020-11-09 13:40假設(shè)中收益率服從正太分布,快到期的時候收益率的波動也接近為0吧,不只是價格?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-10 14:35
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同學你好,快到期的時候,波動率是趨向于0的,價格是趨向于面值的
