孫同學
2020-11-09 13:42老師這個我想問一下，為什么與coupon Rate無關？其實還有AI呀？另外cost可以為負數(shù)嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-10 13:14
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同學你好，
1：債券價格和轉換因子相乘，這個值已經(jīng)反映了coupon rate。這么說吧，長期國債期貨并沒有明確指明哪個債券去進行交割，也就是說沒有對coupon等要素進行規(guī)定。所以無關。
2：可以為負數(shù)。
表示的是：空頭方選取這個債券去交割，不僅沒有任何成本，還稍微賺了一丟丟
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