劉同學(xué)
2020-11-09 14:1810月份押題的第7題，梁老師在講到D答案時(shí)，講解是不是有誤？（雖然不影響最后的答案）題目說(shuō)的是1天的自相關(guān)系數(shù)，梁老師直接把這個(gè)當(dāng)成了mean reversion。請(qǐng)問(wèn)這題如果D答案說(shuō)的是自相關(guān)系數(shù)小于0.5，也就是mean reversion大于0.5，那D答案是不是就是正確的了？因?yàn)槲依斫鈊eviation from the long-term mean的意思是比如當(dāng)前利率是6%，長(zhǎng)期是8%，回歸速度是0.6，那么dr=1.2%，1.2%/（8%-2%）大于50%
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-11-13 15:17
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下次記得貼圖，答疑高峰期，貼圖可以更快解決問(wèn)題。
我看了一下我的二級(jí)第7題和你說(shuō)的是兩個(gè)題。
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