凌同學(xué)
2020-11-09 15:04delta and gamma算出來的話，就可以算Var值啊，我覺得C選項(xiàng)和題目還是有一定的聯(lián)系
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 14:39
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同學(xué)你好，有時(shí)候，答案選項(xiàng)有好幾個(gè)都是合理的，這時(shí)候，我們可以選一個(gè)最接近的選項(xiàng)，之所以delta gamma可以測(cè)度VAR值，就是因?yàn)檫@兩個(gè)參數(shù)是期權(quán)的前面兩階導(dǎo)數(shù)，可以很好的擬合期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)，這才是最準(zhǔn)確的選項(xiàng)呀
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