凌同學(xué)
2020-11-09 15:55C選項為什么對?。坷蠋熅鸵痪鋷н^。。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-10 14:47
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同學(xué)你好,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)呈現(xiàn)正態(tài)分布的時候,可以用delta normal法算VAR值,也可以用蒙特卡洛模擬計算VAR值,
C選項,Monte-Carlo VaR will approach the delta-normal VaR as the number of replications ("draws") increases.當(dāng)蒙特卡洛模擬的次數(shù)足夠多時,結(jié)果就會比較精確,在正態(tài)分布的情況下,delta normal算出的VAR值也是比較精確的,二者的結(jié)果會比較接近,這個選項是正確的
