岳同學
2020-11-09 17:54請問這題關於empirical duration的寫法哪裡還需要加強的?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-10 13:31
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同學，下午好。
以下僅代表個人觀點：
第一句、第三句話可以，
第二句建議修改一下，是說無風險利率和信用利差tend to be megatively correlated，并且changes in risk-free rates tend to generate smaller changes in corporate bond yields than theoretical mueasures of duration suggest. 這里可以參考參考答案。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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