2個(gè)回答
楊時(shí)飆
2018-03-29 14:39
該回答已被題主采納
股票在波動(dòng)率如此大的時(shí)候期望受益還相對(duì)這么高 而債券在波動(dòng)率相對(duì)小的時(shí)候 受益卻只有這么點(diǎn) 所以說債券更可能有更多的負(fù)收益
0
0
0
0
金程教育顧老師助教
2018-03-29 15:21該回答已被題主采納
學(xué)員你好，A問的是P(rbond<0)和P(rstock<0)哪個(gè)大，題目中已知rbond和rstock都服從正態(tài)分布且給出了它們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，所以標(biāo)準(zhǔn)化后就能比較，P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)=P(z<-2/5)，P(rstock<0)=P((rstock-10%)/15%<-2/3)=P(z<-2/3)，z代表服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量，由于P(z<-2/5)>P(z<-2/3)，所以P(rbond<0)>P(rstock<0)，B問的就是正態(tài)分布置信度為99%的置信區(qū)間，如下圖，是正負(fù)2.58個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，C類似A，要求P(rbond<=3%)就是要求P(（rbond-2%）/5%<=1/5)=P(z<=1/5)，z值是0.2
0
0
0
0
