詹同學(xué)
2020-11-09 20:28老師,這道題的B是什么意思呢?不理解,請分析一下,謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 14:58
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B選項(xiàng)的意思是說,conditional VaR值,計(jì)算的是尾巴上的期望損失,這個(gè)損失值可以用來幫助我們計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本,最終我們要確保達(dá)到想要的評級,而這里的尾巴,指的就是1減去confidence level的部分,B選項(xiàng)說的是1-probabiltiy of default,這個(gè)說法是不對的。
