Andrew
2020-11-09 21:36Reading 44第17題。在多因子模型中，宏觀經(jīng)濟(jì)模型的因素（F）反映了未曾預(yù)計(jì)的成分（surprise），而基本面模型中的因素（F）反映了特定企業(yè)數(shù)值較諸行業(yè)全體平均值的偏離程度（deviation）。但statement 1中說，基本面模型中的因素基于"attributes of stocks or companies"，也就是股票或企業(yè)的屬性/特征。正確答案中，statement 1和statement 2都是正確的。所以"attributes of stocks or companies"表達(dá)的意思即為“相對(duì)于行業(yè)平均值的偏離程度”嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-10 09:54
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同學(xué)你好，這里股票/企業(yè)的屬性特征是個(gè)比較寬泛的概念，他指的就是基本面數(shù)據(jù)，而企業(yè)數(shù)值偏離行業(yè)均值程度也是基本面數(shù)據(jù)，所以statement 1的說法沒有問題，他的意思其實(shí)是說基本面因子模型是基于公司或股票的特征（基本面），這個(gè)是沒有問題的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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