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2020-11-09 22:12copula有沒有尾部依賴?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2020-11-12 19:46
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沒有包含尾部依賴。copula的本質(zhì)其實(shí)就是表示兩個或者多個數(shù)據(jù)之間一起發(fā)生一件事的概率,這里會有一個相關(guān)系數(shù)的概念,但是這個相關(guān)系數(shù)是你輸入模型中的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù),copula的模型是不會進(jìn)行更新的。
