姚同學(xué)
2018-03-29 14:25想確認(rèn)一下是否是EWMA模型里收益率要用ln,但是GARCH不需要
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-29 18:02
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同學(xué)你好,收益率的計(jì)算方式是有很多種的,但是最好的是用ln的方式,哪個(gè)模型都是適用的。
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追問
但是這道題里收益率的計(jì)算就沒有用到ln,然后老師lecture里面有提到EWMA是要ln的,百題里72計(jì)算U的時(shí)候用到了ln,所以想確認(rèn)一下是不是GARCH是不需要的
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追答
不是的同學(xué),計(jì)算均值的方式有很多種,選用哪種都是可以的,唯一不同的就是誤差的問題。
