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2020-11-10 00:33B和D解釋一下吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-10 11:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
B:預(yù)測(cè)方差一般包含趨勢(shì)和季節(jié)性的預(yù)期,所以通常是比歷史方差要大的。
D: 隨著時(shí)間增長(zhǎng),t bill趨近于他的面值,所以風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越小,也就是波動(dòng)性就越來(lái)越小,那么收益應(yīng)該是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),而不是正相關(guān),正相關(guān)會(huì)導(dǎo)致收益越來(lái)越發(fā)散,從而增大波動(dòng)率。
