璇同學(xué)
2020-11-10 07:38老師,請問一下這道題的A選項,說VaR有分散效果,這個和VaR不滿足次可加性有關(guān)系嗎?我的想法是VaR不滿足次可加性,所以沒有分散的效果。
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1個回答
Cindy助教
2020-11-10 16:17
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同學(xué)你好,VaR有分散效果,指的是一般市況
VaR不滿足次可加性,指的是極端情況,這兩個是不一樣的呀
