李同學(xué)
2018-03-29 15:05第七題麻煩老師解釋一下,為什么可以直接拿active return/active risk去比?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-29 17:54
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同學(xué)你好,我們通過計(jì)算SRp^2=SRb^2+IR^2, 得到最大的SRp, 這里SRb是一樣的,那就看3個(gè)資產(chǎn)的IR
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追問
我的意思是為什么IR會(huì)等于active return/risk?
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追答
同學(xué)你好, IR的定義就是the ratio of mean active return to active risk
