劉同學(xué)
2020-11-10 09:47Mock1 5A 請問這個求leveraged equity duration 1.什么時候需要考慮(i/y)呢? 有很多題都沒有這一項 2.這個比值說是75bp 為什么是直接乘以0.75 不是0.0075呢?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-11-10 20:07
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同學(xué)你好
在計算equity 的duraton的時候要考慮,因為這里的delta i是負債利率的變化75BPS,而delta y是資產(chǎn)利率的變化100BPS。兩者都是BPS為單位,所以delta i/delta y=75bps/100bps=0.75
這里的計算過程他是省略了,所以看不太出來。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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