王同學(xué)
2020-11-10 10:10為什么是不是Lessthan VaR不是衡量不超過那個(gè)值的損失嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 15:07
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同學(xué)你好,沒有看懂同學(xué)想要問的是什么
$10 million on its portfolio on a 1-day 99% confidence interval.這個(gè)表示的是,未來的100天內(nèi),有1天的損失超過10m;或者,未來的100天內(nèi),有99天的損失不超過10m,只有B是對(duì)的了
