岳同學(xué)
2020-11-10 10:57請(qǐng)問(wèn)為什麼MBS有diversification effect但是CDO沒(méi)有?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-11-10 19:57
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同學(xué)你好
因?yàn)镃DO的標(biāo)的資產(chǎn)大部分都是企業(yè)債或企業(yè)的貸款,因此沒(méi)有好的分散化效果。
The collateral for a CDO is usually corporate loans or bonds. As a result, CDOs do not provide much diversification benefit compared with corporate bonds, and they do not offer unique exposure to a sector or market factor.
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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