蘭同學(xué)
2020-11-10 11:07第5題不是很理解，看了答案還是不懂
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-10 13:40
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
B在本題的意思是買入一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)，short Rf bond
long asset的payoff完全取決于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
short Rf bond是long Rf 的方面，payoff不會因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)的變動而變動，始終是Rf
題目問的是合成買入衍生品的頭寸，這里假設(shè)是forward遠(yuǎn)期，long forward payoff也是完全取決于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動。
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追問
還是沒懂？為什么A必須是B
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