劉同學(xué)
2020-11-10 13:22老師,fixed income百題case 7Q5 ,怎么看出來portfolio C是AO策略呢,是因為組合里是equity和bond沒提到管理liability的事情嗎?如何判斷是AO還是ALM策略呢
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1個回答
Chris Lan助教
2020-11-10 18:08
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同學(xué)你好
因為組合C的表述中完全沒有提及負(fù)債的信息。只提及了資產(chǎn),也沒有說這個組合C是如何匹配future benefit的。
Portfolio C: This portfolio has a traditional mix of securities, with 60% in equities and the remainder in medium-duration bonds, but does not fully hedge interest rate risk.
