岳同學(xué)
2020-11-10 16:54想請問這題中March 的 annualized volatility 是最大的,為什麼可以說他是the best risk-efficient?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2020-11-10 18:05
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同學(xué)你好,判斷是不是risk-efficient不是看組合絕對波動率的大小的,而是要看active risk 和active return是否匹配,這邊說了三個基金的表現(xiàn)和benchmark 差不多,所以active return是差不多的,這種情況下March active risk最小所以他最risk-efficient。
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