Hykonki
2020-11-10 17:49老師,27題這種題,我們不考慮同時(shí)對(duì)沖vega嗎?我記得之前有一道題目是要通過列方程組的形式來算的,但這里直接沒考慮vega的對(duì)沖也
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 13:50
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同學(xué)你好,
沒有提及的話就不需要考慮
這題只說了:gamma與delta要達(dá)到中性狀態(tài)
