王同學(xué)
2020-11-10 18:02經(jīng)濟(jì)100題,我覺得老師講的不對(duì)。 求F-S。需要用180天的F減去180天的S。 老師折算了180天的F [2.0979*(1+3.2875%/2)]/(1+1.6025%/2)=2.1154 沒有折算180天的S。題目中給的2.0979是360天的。所以不能直接用F-S。 而老師直接用2.1154-2.0979=0.0175 應(yīng)該這樣算。 先求360天的F。2.0979*(1+3.2875%)/(1+1.6025%)=2.1328. 然后用360天的F-360天的S 2.1328-2.0979=0.0349 然后再年化除以2.0.0349/2=0.0174. 我說的對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Sinny助教
2020-11-10 18:07
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同學(xué)你好,你說的不對(duì)
S指的是即期匯率,也就是現(xiàn)在匯率市場(chǎng)上對(duì)于該匯率的報(bào)價(jià),并不需要調(diào)整時(shí)間期限
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追問
即期匯率不用調(diào)整嗎?那此前BEY discount rate 求那堆RATE都不用年化處理?那些也都是FORWARD rate 嗎?不是吧。老師請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)下你的答復(fù)。
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追答
同學(xué)你好,即期匯率是不用調(diào)整的哦
forward point的定義就是F-S,而F就是遠(yuǎn)期的匯率標(biāo)價(jià),S就是即期匯率,不需要根據(jù)利率進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整之后得到的是F
