陳同學(xué)
2020-11-10 19:11這里為什么可以用長期波動率算夏普比率?而不是用更新的波動率呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-11-12 13:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
更新的波動率只是第t天的波動率,代表不了整個期間內(nèi)的“平均水平”。長期方差項是比較合理的。這是一種“平均水平”
