貓同學(xué)
2020-11-10 19:55如果兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1，那代表這兩個(gè)資產(chǎn)組成的組合風(fēng)險(xiǎn)分散小，還是代表根本沒(méi)有分散風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-11 14:27
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
相關(guān)系數(shù)的取值范圍是-1~1，當(dāng)取到1時(shí)，公式中其他項(xiàng)目不變的情況下，σp最大，沒(méi)有分散化效果。當(dāng)取到-1時(shí)，公式中其他項(xiàng)目不變的情況下，σp最小，分散化效果最好
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