itsangelll
2020-11-10 22:13請(qǐng)問(wèn)第36題,如果是non-statistical testing,那怎么又會(huì)可以characterize magnitude of the extreme loss tail呢?這個(gè)不需要statistical testing得出來(lái)嗎? 謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-13 10:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,壓力測(cè)試的確是一個(gè)non-statistical testing,它可以算損失,但不是用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法算出來(lái)的損失,它所設(shè)計(jì)的壓力情景造成的損失最終會(huì)反映到資產(chǎn)負(fù)債表上,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)果來(lái)測(cè)算損失的,所以這句話是正確的
