史同學(xué)
2020-11-10 23:04為什么gamma是正的對(duì)投資者是保護(hù)
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 14:40
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同學(xué)你好,
參考債券。
使用久期方法計(jì)算的deltaP,。使用凸性方法計(jì)算的deltaP。
當(dāng)利率下降的時(shí)候,債券價(jià)格上升,使用凸性方法計(jì)量的價(jià)格,更大。好事
當(dāng)利率上升的時(shí)候,債券價(jià)格下降,使用凸性方法計(jì)算的價(jià)格,比久期方法下的價(jià)格,更小。好事
好事,就是:保護(hù)
