詹同學(xué)
2020-11-10 23:40老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么VaRs是等于2?請(qǐng)指導(dǎo),謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 14:46
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同學(xué)你好,因?yàn)閂AR值表示的就是一種極端損失值呀,比如95%VAR=100意思就是95%的置信水平,資產(chǎn)的極端損失值是100,所以這里股票的extreme move就代表著股票的VAR值
