詹同學(xué)
2020-11-10 23:47老師,請問這道題D選項怎么理解?解析看不明白,謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-12 15:21
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同學(xué)你好,
D其實很簡單:2014年一月一日。債券價格109.
債券到期日:2019年一月一日。
PMT=6,F(xiàn)V=100, PV=-109, N=5。計算I/Y。大約等于4%。是小于6%的
(溢價發(fā)行的債券,其YTM小于coupon rate)
