詹同學(xué)
2020-11-11 00:04老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解?解析畫(huà)紅筆那邊?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 15:50
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同學(xué)你好,
這道題因?yàn)檠芯康氖且粋€(gè)ATM的期權(quán),價(jià)值狀態(tài)比較特殊,其實(shí)還是可以解的,請(qǐng)看下圖
也就是隨著事件的推移,這個(gè)期權(quán)的delta是下降的
