詹同學(xué)
2020-11-11 00:07老師,這道題不明白,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 15:56
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同學(xué)你好,
這題考查的是theta的性質(zhì),隨著時(shí)間的臨近,theta的值是急劇增大的,隨著到期時(shí)間的臨近,期限越來越短,期權(quán)的價(jià)格受到期限的影響,期權(quán)是在不斷貶值的,期限越短,貶值越快。平值狀態(tài)的時(shí)候,貶值越快。距離到期日越近,貶值的速度越快,負(fù)值越大。通過下面的圖像也可以觀察到
