劉同學(xué)
2018-03-29 21:2214題，risk adjust這里當(dāng)什么講？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
張瑋杰助教
2018-03-30 09:19
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同學(xué)你好，有效市場假說中，semi-strong form是通過技術(shù)分析和基本面分析都不能獲得超額收益的了，所以被動投資的收益比主動投資可能還要高點，risk adjusted return指的是類似夏普比率這種，調(diào)整過風(fēng)險項的收益率，主動投資的話σ就更大了，分母更大收益就更小。
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追問
所以被動的risk adjust應(yīng)該小，收益可能大，這題選a沒錯呀？
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追答
同學(xué)你好，題目說的是相比主動投資來說，被動投資的收益怎么樣，你理解收益大的對了，可是題目會錯意啦，注意審題呀
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追問
題目問risk adjust到底是問風(fēng)險呢還是在問收益？
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大鬼班主任
2018-04-02 10:05該回答已被題主采納
假如增加1個σ對應(yīng)增加的回報率是2%。那么給你2個σ，你對應(yīng)增加的return應(yīng)該是4%。risk adjusted return就是這個東西，給定一定風(fēng)險獲得的回報是多少
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