博同學(xué)
2020-11-11 10:57老師說一下這道題
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-13 10:45
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同學(xué)你好,
A. 操作風(fēng)險通常與其他市場風(fēng)險變量之間的相關(guān)性較低,主要是和人相關(guān)也比較難以估計和計量,所以假設(shè)高度相關(guān)是錯的。
B. 在Capital Planning at La rge Bank Hold ing Companies這個章節(jié)中有提到過將兩種不同的模型結(jié)合起來是較差的做法,因為它可能會導(dǎo)致計劃范圍內(nèi)的估計損失意外增加。見附圖。
C.這個做法忽略了季節(jié)性因素。更好的方法是仔細(xì)估計預(yù)期的季度虧損路徑以及凈收入和資本預(yù)測。
D. 一般來說大銀行會將前瞻性和該機(jī)構(gòu)特性納入壓力情景測試以便于更好的模擬。
綜上,D正確。
