劉同學(xué)
2020-11-11 11:24請(qǐng)老師幫忙解答這道題目錯(cuò)誤的選項(xiàng)錯(cuò)哪了，感謝！
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-11 14:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
A選項(xiàng)是正確的，
B：cml連接的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合，而市場(chǎng)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)beta是1。
C：capm模型里假設(shè)投資者都有相同的預(yù)期（效用函數(shù)和ef的切點(diǎn)），所以他們都會(huì)持有相同的組合（市場(chǎng)組合），只是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，改變無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例，從而減少或者增加市場(chǎng)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合的風(fēng)險(xiǎn)。
D：投資者的市場(chǎng)組合是基于自身的效用函數(shù)和ef的切點(diǎn)，不是由個(gè)人對(duì)資產(chǎn)收益的預(yù)期來(lái)決定的。
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