Oliverbug
2020-11-11 12:05老師 可以用通俗的話說一下蒙特卡洛模型嗎？ 1. 蒙特卡洛模型，是用虛擬的模型（虛擬參數(shù)和變量）去推演資產(chǎn)價格和、或收益率嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-11 14:03
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└(^o^)┘你好同學，
需要我們設定隨機變量的分布形式。
例如我們研究的是利率，那么我們可以假設利率是服從正態(tài)分布的，于是計算機隨機生成的利率隨機數(shù)（假設n個）將會呈現(xiàn)正態(tài)分布。
然后還可以繼續(xù)研究債券價格，因為實際利率會變化，債券價格會收到它的影響。具體就是把第一步的數(shù)據(jù)帶入公式中，生成第二個分布，債券價格的分布，后續(xù)再進行分析。
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