Oliverbug
2020-11-11 12:07題目中說的是用蒙特卡洛模型學(xué)習(xí) 特定資產(chǎn)的收益率 答案文字部分說的是 用蒙特卡洛 genereate能夠影響證券價格的風(fēng)險因子 好像不太一樣
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-11 14:08
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
可以講利率理解為影響債券價格的風(fēng)險因子。通過債券價格由未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和估計的方程式可知，對于固定利率債券來說，分子現(xiàn)金流是固定的par value和coupon，是確定的值，沒有不確定性和風(fēng)險，那分母上的利率是決定債券價格/現(xiàn)值的決定因素，具有不確定性和風(fēng)險，是一個風(fēng)險因子。
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