Eiji
2020-11-11 14:12請問68題的delta,可以用bsm模型算d1,從而求出N(d1),也就是delta嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-12 16:20
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同學(xué)你好,可以的呀。
不過這題給出來了:期權(quán)是ATM,那么這就意味著delta是0.5.
當(dāng)然,這個0.5只是近似值。
如果你使用BSM能算出來比較精確的值,但是太浪費時間了。為了應(yīng)試。不建議去算
