阮同學
2020-11-11 14:42老師好,我想問一下Rho在什么情況下是大于0,什么情況下是小于0的
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-11 17:42
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同學你好,
當標的資產(chǎn)與期貨之間是正相關的時候,相關系數(shù)大于0.
當標的資產(chǎn)與期貨之間是負相關的時候,相關系數(shù)小于0.
一般情況下,大于0的
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追問
老師,我問的是希臘字母Rho 在什么情況下是大于0,什么情況下是小于0的
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追答
同學你好,下次請劃分好科目,不然我以為你是在問這道對沖的題目。
時間越長,rho的絕對值越大。對于看漲期權,是正的;看跌期權,是負的 -
追問
好的!謝謝老師
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追答
不客氣哈
