史同學(xué)
2020-11-11 15:23為什么 fixed look back call用的是最大的s?k
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-11 17:50
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同學(xué)你好,
這個(gè)是回望期權(quán)的特點(diǎn)呀:找最合適的。
fixed。固定的是K,所以變的是S,為了“最合適”,我們可以找一個(gè)最大的S。當(dāng)做ST。這樣一來算出的payoff最大
