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2020-11-11 18:21關(guān)于MG公司的案例中，liquidity considerations may require a hedge that is appropriate but not the theoretical minimum variance.這句話如何理解
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-12 14:28
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同學(xué)你好，這句話的意思是，在套期保值的時(shí)候也需要考慮流動(dòng)性的因素，應(yīng)該允許合適的波動(dòng)，而不是一味的追求理論上的最小風(fēng)險(xiǎn)。雖然MG理論上應(yīng)該是多頭和空頭的收益和虧損相互抵消，該策略基本沒有什么波動(dòng)性，也就是方差為0，但是實(shí)際上在操作期間內(nèi)，流動(dòng)性是非常重要的考慮因素。
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