米同學(xué)
2020-11-11 18:24百題Case1問題5, 請問老師, 假設(shè)全球有ABCDE五類資產(chǎn), 我有資產(chǎn)A的頭寸, 資產(chǎn)A與全球所有資產(chǎn)的相關(guān)性(只能是兩兩), 都很低, 那么僅包含BCDE四類資產(chǎn)的組合如何與僅包括資產(chǎn)A的組合有較高的相關(guān)性? 可以的話能不能舉個例子, 謝謝.
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-11-11 19:49
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同學(xué)你好，這里可以參考二級數(shù)量科目中的多重共線性，Y=a+b1X1+b2X2+error，多重共線性的就是X1不能顯著解釋Y，X2也不能顯著解釋Y，但是b1和b2兩個加起來就能解釋Y了，所以多重共線性的特點就是系數(shù)的t值不顯著（系數(shù)解釋力度不行），但是R平方和F值高（整體方差解釋力度強），這里Y就是A，X1和X2就是B和C。所以有可能A與B、A與C時不顯著相關(guān)的，但是A與B和C的結(jié)合是會有顯著相關(guān)的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，可以通過【點贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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嗯您說的有道理, 這個我確實沒考慮到, 感謝!
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