lbww7725
2020-11-11 19:03這里的59 和 60題,為何算CAPM forecast不需要用Rf+beta??(excess market return)?而是直接用beta0.8??6%?(59題,60同理)
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-12 14:28
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同學(xué)你好,ERP(excess risk premium)就是市場(chǎng)組合的超額收益,或者說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),乘以beta就可以了。rf沒給就是默認(rèn)為0.
