陳同學(xué)
2020-11-11 22:42選項(xiàng)D能幫忙解釋下怎么錯(cuò)了嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-12 14:17
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同學(xué)你好,t bill在越靠近到期日時(shí),價(jià)值越接近面值,所以它的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上是越來越小的,也就是方差是越來與小的,那么它的收益應(yīng)該是存在負(fù)自相關(guān),如果是正自相關(guān),那么收益就無法收斂,它的波動(dòng)率也就更大了,而不是更小。
