劉同學(xué)
2020-11-12 08:42請問老師,這個(gè)題目中的3.25%表示兩年收到的固定利率和2.75%表示互換結(jié)果的利率,為什么能直接線性差值出1.5年的利率?還是我理解的有偏差?感謝解答
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 17:09
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同學(xué)你好,
這個(gè)是swap rate的計(jì)算特點(diǎn)。
是一種隱含的假設(shè):線性差值
這個(gè)在強(qiáng)化班講過的
