劉同學(xué)
2020-11-12 10:30請問老師,首先這題目short forward有點(diǎn)沒明白,另外為什么不是用7%求一個F價格再用計算出來的8%求個F價格相減?謝謝老師
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-11-12 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這題不是傳統(tǒng)意義上的FORWARD。沒有F
這其實是FRA。
約定在未來某個時間點(diǎn)開始,進(jìn)行一段期限的借貸。
而利息差進(jìn)行settlement
long方,是名義上的借款人,合同利息的支付者(pay fixed)
作為他的對手方,是名義上的貸款人,合同利息的獲得者(收fixed)。因此從這個角度,earn7%,代表著他是收合同利息的。因此是short方刪除
